감마 헤징

델타 헤징의 주요 결손은 델타 산울타리가 빈번한 재조정을 요구한다 이다. 이제까지 안전 변화의 가격이, 그래서 그것에 근거를 둘 어떤 유래물든지의 델타를 할 때. 델타가 두드러지게 변화할 경우, 어떤 델타에 의하여 산울타리로 둘러진 포트홀리로든지의 구성은 바뀔 필요가 있을 것이다.

더 중대한 델타에 있는 변화, 더 중대한 변화 필요로 한다 델타에서 산울타리로 둘렀다 포트홀리로를. 그러므로 필요로 한 재조정 양은 델타가 가격 운동을 위해 우리가 감마이라고 칭하는, 델타의 변화의 비율을 감소시켜서 - 이를테면 변화하는 총계를 감소시켜서 감소될 수 있다.

감마는 산울타리로 둘렀다, 또는 산울타리로 둘러진 델타는인 무엇 감마 중립국, 포트홀리로는 하나 이하 재조정될 필요가 있을 것이다. 감마가, 델타 같이 근본적인 가격으로, 변화하기 때문에 특히 큰 가격 운동이 있는 경우에, 동적인 헤징이고 그러므로 재조정할 필요가 있다. 그러나, 그것은 순수한 델타 산울타리 보다는 더 작은 조정을 필요로 한다.

감마 헤징은 또한 보유 2 유래물이 단 하나 안전의 각 보유를 산울타리로 두르기 것을 요구하기 때문에 더 복잡하다.

감마 헤징

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